"Thank Your Lucky Stars" wurde zur gleichen Zeit aufgenommen wie "Depression Cherry", wobei alle Songs dieses Albums erst im Anschluss an die Stücke der kürzlich erschienenen, fünften LP des Duos aus Baltimore geschrieben wurden und sich deshalb für die Band von Anfang an sehr anders anfühlten. Zur überraschenden Veröffentlichung sagt die Band selbst: "Thematisch fühlt sich diese Platte stellenweise recht politisch an. Es ist schwierig in Worte zu fassen, aber irgendetwas an diesem Album bewegte uns dazu, es abseits einer regulären 'Kampagne' zu veröffentlichen. Wir wollten es einfach in die Welt entlassen und dort existieren lassen."